FIX Oturumu ve Sıra Numarası — İki Gerçekleşme Nereye Kayboldu?

Bir sözleşme sana sayfa sayfa geliyor ve her sayfanın altında bir numara var. İkinci sayfadan sonra beşinci sayfa geldi. Numaraya bakan biri hemen anlar: iki sayfa yolda kaybolmuş.

Her mesajın bir numarası var

Aracı kurumlar ve borsalar emirleri çoğu zaman FIX?Terimin tanımını açFIXFinancial Information eXchange: emir, gerçekleşme ve iptal mesajları için yaygın standart. Bir oturum katmanı ve iş mesajlarından oluşur.Sözlükte gör → ile konuşur. İki taraf bir oturum açar ve oturum boyunca gönderdikleri her mesajı numaralar.

Bu sıra numarası?Terimin tanımını açsıra numarasıFIX oturumunda her mesaja verilen, birer artan numara (MsgSeqNum, tag 34). Boşluk kayıp, küçük numara tekrar demektir.Sözlükte gör → 1’den başlar ve her mesajda bir artar. Alıcı bir sonraki numarayı bilir: 2’yi aldıysa 3’ü bekler.

Boşluk, kaybolmuş bir mesajdır

Eksik mesajlar bir ResendRequest?Terimin tanımını açResendRequestFIX'te kaybolan mesajları belirli bir numaradan itibaren tekrar isteyen mesaj (MsgType 2). Tekrar gelenler PossDup işaretlidir.Sözlükte gör → ile istenir: “3’ten itibaren tekrar gönder”. Karşı taraf 3, 4, 5 ve 6’yı yeniden yollar.

Tekrar gelen, tekrar sayılmaz

Tekrar gönderilen mesajlar PossDup işaretiyle gelir: “bunu daha önce görmüş olabilirsin”. 5 ve 6 ilk seferde de gelmişti. İkisini yeniden işleyen OMS, 200 lotu iki kez sayar.

Kural basittir: yalnızca beklenen numarayı işle. Küçük numara zaten işlenmiştir, atla. Büyük numara bir boşluğun habercisidir, tekrar iste.

Kendin gör

1. Varsayılanla oynat. 3 ve 4 kayboldu; OMS numaraya bakmadığı için fark etmedi. 400 lot.
2. “Tekrar iste, geleni hep işle”yi seç. Boşluk fark edildi ama 5 ve 6 iki kez işlendi: 800 lot.
3. “Yalnızca sıradakini işle”yi seç. İlk gelen 5 ve 6 atlandı, tekrar gelenler sırayla işlendi: 600 lot.

Tuzaklar

Numarayı bellekte tutmak. Uygulama yeniden başlayınca numaralar sıfırlanırsa, karşı taraf “beklenenden küçük numara” görür ve oturumu kapatabilir. Sıra numaraları ve gönderilen mesajlar diske yazılmalı.

Gün başı sıfırlaması. Numaralar çoğu zaman her işlem günü başında 1’e döner. İki tarafın sıfırlama saati uyuşmazsa sabah ilk bağlantıda oturum açılmaz.

Sessiz bağlantı. Bir süre mesaj gelmemesi, bağlantının koptuğu anlamına gelebilir. FIX bunun için düzenli Heartbeat ve cevap bekleyen TestRequest mesajları kullanır.

Aşağıda bir QuickFIX/J oturum ayarı ve sıra numarası kuralını gösteren küçük bir sınıf var. Gerçek FIX motorları bu kuralı kendisi uygular; sınıf, motorun ne yaptığını görmek için.

1
[default]
2
ConnectionType=initiator
3
BeginString=FIX.4.4
4
SenderCompID=BANKOMS
5
HeartBtInt=30
6
StartTime=08:30:00
7
EndTime=18:30:00
8
# Sequence numbers and sent messages survive a restart.
9
FileStorePath=/var/lib/oms/fix-store
10
PersistMessages=Y
11
ResetOnLogon=N
12
ResetOnDisconnect=N
13

14
[session]
15
TargetCompID=EXCHANGE
16
SocketConnectHost=fix.exchange.example
17
SocketConnectPort=9876

1
package com.bank.oms.fix;
2

3
/** What a FIX engine does with each incoming MsgSeqNum (tag 34). Illustration only. */
4
public final class SequenceGuard {
5

6
    public enum Action { PROCESS, SKIP_DUPLICATE, REQUEST_RESEND, DISCONNECT }
7

8
    private long expected = 1;
9

10
    public Action onMessage(long seqNum, boolean possDup) {
11
        if (seqNum == expected) {
12
            expected++;
13
            return Action.PROCESS;
14
        }
15
        if (seqNum > expected) {
16
            // Messages expected..seqNum-1 were lost: ask from `expected` onwards.
17
            return Action.REQUEST_RESEND;
18
        }
19
        // Lower than expected: fine if it is a resend, fatal if not.
20
        return possDup ? Action.SKIP_DUPLICATE : Action.DISCONNECT;
21
    }
22

23
    public long expected() {
24
        return expected;
25
    }
26
}

1
package com.bank.oms.fix;
2

3
import com.bank.oms.order.ExecutionReport;
4
import com.bank.oms.order.OrderBookkeeper;
5
import java.util.Set;
6
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
7

8
public final class FillHandler {
9

10
    private final OrderBookkeeper bookkeeper;
11
    /** Survives restarts in production: back it with a table keyed on ExecID. */
12
    private final Set<String> seenExecIds = ConcurrentHashMap.newKeySet();
13

14
    public FillHandler(OrderBookkeeper bookkeeper) {
15
        this.bookkeeper = bookkeeper;
16
    }
17

18
    public void onExecutionReport(ExecutionReport report) {
19
        if (!seenExecIds.add(report.execId())) {
20
            return; // same fill seen before, perhaps over a previous connection
21
        }
22
        bookkeeper.apply(report);
23
    }
24
}

Kendini sına